比特币套利:加密交易的盈利能力如何?

毫无疑问,你们中许多人都听说过加密货币套利,甚至可能想在Binance或Bitfinex等热门交易所进行金融交易。

在本文中,应用程序将揭示比特币套利实际上是什么,它如何工作,以及如何从加密市场的高峰中受益。

套利交易

套利本身意味着公平交易。但是,在检查任何与经济学相关的词典后,你会发现套利实际上意味着利用不同市场的价格差异。

原理很简单:让我们说鲍勃希望从比特币价格差异中获益,并在加密交易所A上购买1比特币。现在他拥有1比特币,他看到其他交易所,价格高于他的价格。购买它后,在找到那个交易所时出售。

套利交易有几种不同的变体:

  • 空间套利。此类交易指的是同时在不同市场进行交易。关于Bob Holding 1 BTC的前一段中描述了这种方法。
  • 时间套利。在同一市场交易相同的基金以利用价格波动;这是套利的时间。然而,与空间套利不同,它不能同时执行。

由于时间套利与价格预测密切相关,因此执行起来要复杂得多。因此,在不同市场中交易加密货币更容易,风险更小。

交叉套利

空间或交叉套利通过低效率引用从交易所/经纪人/金融系统中获益。因此,在一个交易所(或从另一个交易商/经纪人)以较低的价格购买加密币并以更高的价格出售,交易者可以获得利润。这就是套利交易现在如此普遍的原因。

让我们更准确地回顾一些交叉交易方案并分析它们之间的差异。

交叉交易方案

对套利的一般解释非常简单地描述了这种交易;然而,即使是最简单的交易也会有陷阱和缺点。这篇文章将揭示所有这些,以防止未来的交易者犯错误。

方案1

回到两个交易所的不同价格的例子:鲍勃以10,000美元的价格买入1BTC,并以10,500美元的价格在另一个交易所卖出相同的1BTC。因此,鲍勃的利润是美元500美元;然而,这是一个所谓的毛利率dirty margin,当变成利润率profit margin时,将会大大降低。原因如下:

费用

它听起来很简单:买便宜,卖得更多。实际上,加密交易所也需要获利,因此交易者为他们在交易所所做的行为支付费用:

  • 将钱从外部钱包转移到交易所存储。
  • 存款(此点仅指某些交易所,如HitBTC和Bitfinex)。
  • 在交易所A上购买加密币。
  • 在两个交易所之间转移资金。
  • 在交易所B上销售加密币。
  • 从交易所B中提取资金。

显然,如果交叉点差价(比特币报价在两个交易所之间的差异)低于2%,那么交易比特币是没有用的。这就是为什么交易的人考虑费用并在不同的方案上工作,以帮助减少交易费用。

流动性

流动性问题无疑是进行套利交易时最重要的因素之一。由于高交易价差主要发生在交易量较低的低流动性山寨币中,因此大宗交易也很难实现。

专业套利交易商主要使用大量加密货币,这有助于降低交易成本。

此外,值得一提的是,很多经销商本身也同时追逐套利。因此,两个平台之间存在相当大的价格差异,资产将被快速购买。因此,经销商可能会失去利润。

价格变动风险

交叉套利的所有行动都应同时进行,因为传播或报价的可能性很高。这些因素的变化可能会使交易变得有害。

最常见的是,当资金从一个交易所转移到另一个交易所时,就会产生上述风险。延迟的原因可能是开发团队正在进行的技术工作,或者区块链过载。

方案2

套利交易方案1的主要问题是快速汇款的要求。在方案2中,我们揭示了摆脱这个问题的方法。

让我们假设Bob拥有100个ETH和4个BTC,并以50/50的比例将它们存储在两个交易所,以分散风险。

  • 步骤1. 鲍勃在一个交易所买入50个ETH(对于他在同一个交易所的BTC)。
  • 步骤2. 鲍勃在另一个交易所出售他的50个ETH。
  • 步骤3. 鲍勃在两个交易所之间进行两次汇款,以平衡资金。

这种套利方法更有可能从长远角度出发,而不是为了即时利润。

方案2的缺点

  • 有限的流动性。鲍勃被捆绑到两个交易所并且必须等到一个承诺获利的方便时刻。
  • 高交易费用。在买卖活动之后,鲍勃将需要进行两笔资金转账以平衡资金。他将不得不支付额外费用。

方案3:交易所内套利

在以下情况下,还有可能在单一交易所赚取利润:

执行此方案后,交易商将获得500美元的利润减去交易费用。

这种方案可以有三个以上的资产;但是,过程越长,费用越高。

方案3的缺点

任何套利交易中最卑鄙的敌人都是快速引用变化的可能性。如果目标代币价格下跌,该交易甚至可能导致经济损失。

比特币套利机会

加密交易所在价格方面存在差异,因为市场没有直接联系,而且价格通常会有不同的百分比。但是,如果有几个交易者利用这个机会从这个差异中获利,那么价格就会回归。然后会出现游戏玩失败的风险。

在不同的社区跟踪比特币交换套利机会。其中一个是Twitter上的SFOX Trading,经销商说明其他人可以通过交换对获得多少收益:

正如我们从截图中看到的那样,总是有机会在价格波动中赚钱。但是,37美元将支付所有费用,并且在套利交易的时间范围内价格会保持不变吗?除非经销商有一个团队或机器人同时在不同的交易所进行买卖和操作,否则不太可能。

在某些情况下,经销商必须考虑到这一点。套利交易商应该考虑将法定货币放入交易钱包需要一到三天。如果使用外币,将法定货币从交易所转移到国际银行需要几天时间。此外,这笔交易应该足以支付所有费用。

费用

让我们假设交易所A提供的比特币价格比交易所B的价格高0.40%。Bob从他的钱包转账交易所A并购买比特币。他将需要支付3笔费用:转账费用的交易费,网络费和交易费。

然后他将他的BTC转移到交易所B的钱包上,为此,他将不得不另外支付2笔费用:网络费和提款费(他在交易所B交易BTC时支付的费用)。

当利润似乎在他的口袋里时,鲍勃必须将BTC兑换成美元,并将它们返回他的银行账户,但是,这也将花费他的费用:提款费,电汇费和外汇费。

最终,鲍勃失去了他最初放入钱包里的8%的钱。比特币套利“机会”没有考虑交易所B价格下跌的风险。比特币套利交易商必须考虑加密货币价格不断波动。价格可在一分钟内上下几次。

从Coindesk比特币价格报告中可以看出,该价格仅在一小时内上涨了160美元。在价格下跌的情况下,这可能会彻底改变套利交易的结果。

比特币套利策略

在价格波动和延迟方面,进行套利交易不能被视为无风险业务,因此应用将分享有助于经销商计算和最小化风险的策略。

做好准备

如果你看到一定的利润,并想在加密交易所投资和赚钱(比如我们的例子中的鲍勃),你将需要买卖,而不必等到钱在交易所的钱包里。为了不失去交易,你必须在你想要进行套利的交易所的钱包里存钱。

最着名的比特币套利策略之一是同时在两个交易所保持相同数量的法定货币和BTC。通过遵循这一策略,经销商不会浪费时间去入场;可以立即在交易所A买入BTC并在交易所B卖出(方案2)。

研究

通过顶级加密交易所检查肯定会提供比特币套利机会;但是,检查订单会显示更好的结果。

订单簿是所有加密货币费率的实时列表,揭示了供需之间的差距。这是一种比特币套利工具,可以在一个页面上连接所有市场。我们来看一下Bitstamp订单簿的示例:

出价和报价成对显示,如果双方都满足要求,将导致交易。

最受欢迎的套利网站

订单簿是最方便的比特币套利工具之一。它收集并显示加密货币汇率的数据,并在不同交易所的清单中下达买入(卖出)或卖出(卖出)的订单。这是我们将在本章中讨论的确切情况:比特币交换。

我们列出值得你关注的前5个交易所。

Binance

这个位于中国的交易平台于2017年7月推出,已被黑客入侵过。这没有让项目失败,反而让它更强大,更受欢迎。

Binance的交易费用占交易金额的0.1%,提款费用也有所不同。Binance还拥有高流动性和多语言支持。

Binance支持超过一百种成功的加密货币;然而,与Coinbase不同,它不支持法定货币,这意味着交易者只能在Binance上持有加密货币。

Coinbase

作为一家位于旧金山的加密交易平台,Coinbase是交易商中最受欢迎的比特币套利工具之一。Coinbase以其高流动性和即时购买功能而闻名。它支持顶级加密货币,如BTC,BCH,ETH,LTC,ETC,ZRX,BAT以及50多种法定货币。

就平台费用而言,Coinbase的交易成本非常高。银行转账的存款费用为1.49%,电汇为10美元,美元钱包将使经销商的费用为1.49%。在提款费方面,银行转账和钱包费用相同;但是,提款费用较高,为25美元。

Coinbase是一个数字加密货币交易所。Coinmama是另一个购买和销售加密的著名平台,是一个加密货币市场。

Coinmama

该交易所拥有大量客户(超过20万),以及BTC和ETH的买卖机会。此外,它还支持一些最成功的加密货币:ETC,BCH,LTC,ADA,QTUM和XRP。但是,Coinmama上唯一可用的法定货币是美元和欧元。

虽然Coinbase仅使用信用卡和借记卡限制其存款方式,但Coinmama维持借记卡和信用卡,SEPA甚至现金的存款机会。

没有提款费;但是,转让和存款费用远高于Coinbase:交易价格为5.90%,存款金额为5%。

市场上有许多加密交换提供相同的服务并提供细微的差异。一个与Coinbase和Binance类似的流行交易是Bitstamp。

Bitstamp

这是一个数字加密货币交易所,但它并不以采用大量的法定货币或加密货币而闻名:欧元,美元; BTC,BCH,LTC,ETH或XRP。

Bitstamp允许以有限数量的货币付款,但不允许存款方式:如果经销商需要,可以使用信用卡或借记卡,银行转帐,加密货币或电汇付款。

与大多数交易平台一样,Bitstamp收取的交易费用完全取决于用户作为交易者的活跃程度,从他30天历史来看。

虽然Bitstamp是一个年轻的交易所,成立于2017年,它拥有有限数量的山寨币,不像Kraken这样加密货币交易的老前辈。

Kraken

Kraken是最古老的加密交易所之一,也是最值得信赖的交易所之一。例如,在日本,Kraken受政府监管,即使交易所位于美国。

Kraken是专业交易者的复杂平台。它支持市场上最多20种最大的加密货币以及5种法定货币:美元,欧元,英镑,日元和加元。

Kraken作为交易平台的最大缺点之一是其在存款方式方面的一系列限制:它只允许电子支付以及银行和电汇。

尽管存在上述缺点,但在进入任何加密交换时,用户可能会遇到几个优点。Kraken是值得信赖的,费用很低。可以通过日本政府和欧洲银行对其进行监管来证明对Kraken的信任。

比特币套利障碍

比特币套利交易看起来很简单,以赚取轻松的利润,那么为什么世界上的每个人都不这样做呢?好吧,加密货币不受所有国家的监管,因此加密交换需要在每个人都可以使用之前满足一些要求:

KYC

由KYC(了解你的客户)规定引起的障碍的一个例子是需要在交换所在的国家拥有银行账户。此外,要开始交易,应该验证帐户,这通常需要银行大约一天。

钱包

为了避免等到货币汇到交易所,并且一旦有利可图的套利交易能够立即使用它,用户应该意识到在兑换钱包中存储货币的风险。即使是最大和最安全的加密交易所也存在多种黑客攻击,这意味着有前途的安全并不意味着提供它。但是,有一项建议是,应用程序可以给交易者以保护他们的钱:将钱存入冷钱包。

费用

从前面描述的最受欢迎的交易所的评论中可以清楚地看出,许多交易平台对交易所采取的任何行动收取高额费用。这使得交易成为一个代价高昂的过程,从而导致下一个障碍。

需要大笔交易

在收取高额费用的交易所,交易者必须专门搜索大宗交易才能从中获利;否则,他们将难以收支平衡。

提款限制

加密交易所是黑客的大鱼,加密货币市场的创始人试图尽一切努力保护用户免受损失。这就是为什么一些交易所限制每日提款。一方面,黑客不能超过每日限额;另一方面,它会给进行大量交易的用户带来一些不便。

及时执行

套利交易中最重要的要求是及时执行交易。买入和卖出行​​动需要时间,在此期间价格会由于其波动性而下降或上升。对于交叉交易尤其如此。这就是大多数经销商只交易稳定代币的原因,比如比特币和以太坊。

建议

为了尽量减少与套利交易相关的风险,应用程序在下面列出了资金保护必须采取的措施:

  • 研究。检查所有可能的加密货币列表及其功能,以保持更新并计算与货币角度相关的利润。
  • 选择具有更高交易速度的加密货币。比较BTC和ETH,比特币经常被指责交易延迟和交易缓慢。以太坊提供更快的交易,这将最大限度地降低未及时执行的风险。
  • 计划你的所有行动。关于市场波动性,交易者应始终坚持某种方案或策略,以免损失其利润。
  • 仅依靠值得信赖的交流。使用Reddit等加密社区聊天来跟踪市场上存在的交易所的最新评论。监控加密市场将帮助你及时了解最有利可图的交易。
  • 不要将所有钱存放在一个交易所。一个交易者可以给予另一个交易者的最好建议就是不要超过你可能损失的利益。这并不是指被黑客攻击的风险,但它会加速交叉交易。

比特币套利的法律问题

当对某种套利交易的兴趣上升时,会导致价格合并。这不仅仅是合法的,它有利于整个市场。在大多数国家,比特币套利交易是合法的,尽管许多国家声称它是非法的,主要是因为这些国家没有任何关于加密货币的规定。这使得加密货币交易不合法。

与允许加密币交易的美国和日本不同,印度声称比特币是非法的。比特币套利也是相对应的。

结论

比特币套利已经成为一个很好的机会,可以在很短的时间内获得利润,几乎没有任何努力,但它确实带来了很大的风险。最大的风险之一是没有及时执行,这种情况最常发生在进行需要时间交易的交叉交易时。

此外,套利交易者必须记住交易所收取的费用。为了实现收支平衡,交易者应该选择大宗交易。

当交易所提供最可靠的安全功能时,遭受黑客攻击的风险并不会消失,因此交易者应始终采取额外的安全措施来保护其资金。一项有助于加强资金保护的建议是将货币保存在冷钱包中。

据CoinMarketCap称,市场上有227个加密交易所,而且这个数字还在不断增长。但是,其中只有少数是可信的。申请推荐的交易包括:Binance,Coinbase,Coinmama,Bitstamp和Kraken。

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